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实时智能监控—交易所如何运用大数据技术 发现内幕交易

更新时间：2021-10-14浏览次数：


      监察系统是证券交易所依法设立的证券交易监控系统。系统集成了交易、登记、结算数据和上市公司、证券公司等相关信息，对证券交易活动进行实时动态监控和统计分析，是功能强大的综合监控分析平台。上交所异动指标分为4大类72项，敏感信息分为3级共11大类154项；深交所报警指标体系包含130余个监控报警指标，5套智能分析指标。交易所监察系统通过实时监控、异动报警和智能分析等功能能够及时发现涉嫌内幕交易、市场操纵等违法违规行为和重大异常交易行为。

　  每一个投资者从开户的第一天起，其所有的开户、委托、成交、托管等记录均纳入监察系统的监控视野。监察系统还建立了内幕信息知情人数据库，并设计了一系列报警和分析模块。一旦上市公司重大信息发布前股票交易异常，触及内幕交易报警指标阀值，监察系统将自动进行报警，为监控人员及时发现涉嫌内幕交易行为提供线索。倪鹤琴、杨治山、马乐等案件线索就是沪深交易所通过系统报警和大数据分析发现的。

　　经过多年努力，证券交易所建立起完备的内幕交易综合防控体系和快速发现反应机制。实践表明，交易所完善的监控机制既能发现"小老鼠"，也能揪出"大老虎"，投资者只要利用了内幕信息进行内幕交易，或利用未公开信息从事老鼠仓行为，无论手段多么隐蔽，都难逃监管"法眼"，最终将受到法律制裁，付出惨重代价。
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